Messung und Steuerung von Kreditrisiken: Empirischer Befund by Gerhard Kroon

By Gerhard Kroon

Die Kreditgenossenschaften in Deutschland haben in den vergangenen Jahren die Entwicklung und Implementierung der Banksteuerungskonzeption VR-Control vorangetrieben, in deren Rahmen variabel verzinsliche Kundengeschäfte über das Konzept gleitender Durchschnitte separat modelliert und integriert werden. Auf der foundation einer empirischen Untersuchung entwickelt Gerhard Kroon einen praxisorientierten, konzeptionellen Lösungsansatz für die künftige Handhabung variabel verzinslicher Produkte in der Kreditrisikosteuerung von Kreditgenossenschaften.

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Leitfaden der praktischen Dermatologie: Lokale und systemische Therapie - mit Diagnosehinweisen -

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Schierenbeck unterscheidet nur das Ausfallrisiko und das Bonitätsrisiko: Vgl. , Bankmanagement, 2003a, S. 314. Vgl. , Risikotriade, 2004, S. 144. Vgl. , Risikotriade, 2004, S. 142. 2. 59 Entsprechen die vereinnahmten Risikoprämien im Zeitablauf einer Periode den erlittenen Kreditausfällen, besteht kein Kreditrisiko. „Ein Verlust, der das Ergebnis einer Bank belastet und eine Gefährdung für die Eigenkapitalbasis sein kann, tritt erst dann auf, wenn die tatsächlich eingetretenen Kreditverluste in einer Periode größer sind als die vereinnahmten Risikoprämien.

103 Ziel ist dabei die Steuerung dieser Portfolios unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten. Daraus ergeben sich dementsprechend das hier hauptsächlich betrachtete Kreditportfolio (auch als Kreditbuch bezeichnet), das Zinsbuch, das Aktien- und das Währungsbuch. 4 Barwertprinzip Neben den periodischen, d. h. 106 Die Marktzinsmethode spaltet den gesamten periodischen Zinsüber- 101 102 103 104 105 106 Die zentrale Risikodisposition wird auch als Treasury bezeichnet. Vgl. , Risikotriade, 2004, S. 3.

Risikotriade, 2004, S. 139-141. Vgl. , Risikotriade, 2004, S. 141. Das Spreadrisiko wird häufig auch als Basisrisiko bezeichnet, wenn das Kurswertänderungsrisiko eines festverzinslichen Wertpapiers mit einem Zinsfuture abgesichert wird und das Wertpapier nicht zu den Cheapest-to-Deliver-Anleihen gehört: Dann kann es vorkommen, dass die Kursbewegungen des Wertpapiers nicht parallel zu den Wertänderungen des Futures verlaufen. Vgl. , Risikomanagement, 2002, S. 108. Vgl. , Finanznachrichten, 1999, S.

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